Von 09. bis zum 11. März 2017 fand an der Universität Wien in Kooperation mit der Universität Kopenhagen die Vienna-Copenhagen Conference on Financial Econometrics – kurz VieCo2017 – statt.
Unter rund 120 TeilnehmerInnen befanden sich zahlreiche international führende WissenschafterInnen aus Europa und den USA. So sprachen beispielsweise die renommierten Wissenschafter Tim Bollerslev (Duke University), Graham Elliott (University of California, San Diego), und Peter R. Hansen (University of North Carolina Chapel Hill) über statistische Prognoseverfahren sowie die Bewertung von Risiko.
Kaum ein Gebiet der empirischen Wirtschaftsforschung hat sich in den letzten Jahren so gravierend weiterentwickelt wie die empirische Finanzmarktforschung. Themenbereiche wie die Optimierung von Portfolios, die Bepreisung von Derivaten, die Besicherung von Termingeschäften, die Messung von Risiko sowie die Analyse von Hochfrequenzhandel und Marktstrukturen sind für Finanzinstitutionen, Investoren und Regulatoren von höchster Relevanz – und deshalb in modernen statistischen Verfahren nicht mehr wegzudenken. Entsprechend hat sich die sogenannte Finanzökonometrie – ein Gebiet, in dem finanzökonomische Theorie, mathematisch-statistische Modelle und empirische Daten zusammengeführt werden – zu einem stark wachsenden Forschungsgebiet mit hoher Anwendungsrelevanz entwickelt.
