Forschungsthemen

Statistik und Risikoanalyse

(Englisch: "Statistics and Risk Analysis")

In Zeiten der Verfügbarkeit von "Big Data" aus nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen und zunehmender Komplexität dieser Daten ("High-Dimensional Data") ist die Entwicklung geeigneter statistischer Methoden zur Transformation von Daten in Informationen dringlicher und wichtiger als jemals zuvor.

Zusammen stellen "Big Data" und "High Dimensional Data" neue Herausforderungen für die Entwicklung von Schätzungs- und Inferenzmethoden; dies gilt insbesondere für ökonometrische Anwendungen, wie zum Beispiel im Bereich von hochfrequenten Finanztransaktionsdaten oder der Portfolioselektion.

Risikoanalyse und -management bezeichnet einen Sammelbegriff für eine große Familie von Verfahren aus Statistik und stochastischer Optimierung zur Modellierung von Unsicherheit und Risiko sowie deren Beherrschung. Anwendungen sind von entscheidender Bedeutung in der Analyse von Währungs-, Wertpapier- und Energiemärkten, von Banken, Versicherungen und anderen Finanzinstitutionen, der Corporate Finance von Unternehmen, aber auch z. B. für die Logistik und im Operations Management.